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A-Share Market Data

Fetches A-share quotes, filings, financials, news and macro data with code.

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npx skills add simonlin1212/a-stock-data --skill a-stock-data -g -a claude-code -y
Category
Data and ML
Updated
5d ago
License
Apache-2.0
Context cost
Mediumabout 3,000 tokens
Runs scripts
No, instructions only

What it does

当任务需要写代码实际获取A股及相关市场数据时使用, , 行情/K线/逐笔(腾讯日周月前后复权+分钟线+当日逐笔、通达信官网全市场盘后包、百度)、研报(东财+新浪+同花顺+iwencai)、信号(热点/北向/龙虎榜/解禁/行业/板块资金流)、资金面(融资融券/大宗/股东户数/分红/资金流/ETF份额)、新闻(财联社/东财/华尔街见闻/新闻联播)、财务三表/F10/估值历史/ST名单、公告(巨潮)、打板(涨停池/连板/炸板率/监控池/异动)、ETF期权、舆情互动(互动易/上证e互动/热榜)、筹码分布、复权因子、申万行业变迁、宏观与利率(社融/PMI/中债收益率曲线/回购定盘利率/LPR/全球宏观日历)、指数成分/权重/估值/交易日历、期货与大宗商品(五家期货交易所日行情/商品与股指期权/持仓排名/期货日K含大商所/实时期货/A50/上海金)、事件驱动(业绩预告/机构调研/增减持/回购/股权质押/新股申购)、可转债等真实数据。十五层·87端点(含5备胎)·34个来源·内嵌全部可运行代码,自包含零外部文件;优先用腾讯/交易所官方等不封IP源,东财接口已内置限流防封,主源被封可查「备用源速查」降级。仅在需要调用数据接口取数时使用:A股概念解释、投资观点讨论、策略问答等无需取数的话题不要加载本skill。

📦 项目主页:https://github.com/simonlin1212/a-stock-data, 更新、反馈、支持作者

作者:Simon 林 · X @linsizhen · 邮箱:simonlin0423@gmail.com

A股全栈数据工具包 V3.10.3

十五层数据架构,87 个能力端点(82 主端点 + 5 备胎)、34 个来源。V3.10 新增的 2 个入口于 2026-09-22 实测,V3.9 新增的 25 个入口于 2026-09-20 实测;旧端点的验证日期见各章节。覆盖主板/创业板/科创板/ST,北交所覆盖依端点而异;已有备胎的数据可按「备用源速查」降级。

V3.10.3(上证e互动时间列修复,2026-10-23): 入口数、来源数不变,返回的数据也不变。§10.3 sse_e_interaction(): 站点 1 天内的回复时间写成「昨天 18:22」,原来只认绝对时间,遇到就整页抛 RuntimeError;现在相对 / 绝对写法都换算成 YYYY-MM-DD HH:MM(相对时间按北京时间),认不出仍然报错。

V3.10.2(PE 消化年数修正,2026-10-11 · #58): 入口数、来源数不变。full_valuation() 的 digest_years: 前向 PE 高于 30x 而下一年预测缺失或盈利不增长、或当年 EPS 缺失 / 不为正时,原来返回 0(像是已经消化完),现在返回 None;其余情况不变。

V3.10.1(成交量单位与对账口径更正 · 逐笔提速与盘后核对,2026-10-07 · #57): 入口数、来源数不变,返回的数据不变。

  • §1.2 tencent_kline() 的 volume:科创板(688 / 689)是股,其余是手;此前文档全写成「手」,按此换算科创板会大 100 倍。 备用源速查里「成交额 = 量(手) × 100 × 均价」同样更正。
  • §1.2 补成交量对账口径:科创板以外日线是整手、最近一个交易日的分钟量也是整手(下一个交易日才回填成精确股数); 1 分钟线 09:30 那根只有集合竞价、13:01 开盘价是上午收盘价;深市整分时刻的成交腾讯与 Baostock 分在相邻两根;无成交分钟:第一笔成交以前沪深都没有行,之后深市会缺行。
  • §1.4 tencent_ticks() 改走复用连接、自动重试的 V39_RETRY_SESSION:一次约 70 秒 → 约 25 秒;连接失败、等响应超时、 429 / 5xx 自动重试,不再一次抖动就整次失败(读响应体中途卡住不重试)。 新增 frame.attrs["complete"],15:31 以后用快照的盘后成交额核对盘后定价各笔(此前末尾缺笔完全看不出;低价 ETF 一两手的小额缺笔仍看不出)。
  • §13.7 futures_kline() 同样自动重试,单次超时收短到 (5, 20) 秒;补上中金所主力连续只从 2017-01-17 起。

V3.10.0(逐笔替代 / 期货日 K / 行情层重排,2026-09-22): 85→87 个能力入口(82 主 + 5 备胎),来源数不变(34)。

  • §1.4 腾讯逐笔 tencent_ticks():替代 #52 后返回空的 mootdx transaction()。最近一个交易日的全部分笔(沪深个股 + ETF), 收盘后与行情快照的当日成交额核对,连续竞价段缺笔直接报错;只有当日、不含北交所。
  • §13.7 新浪期货日 K futures_kline():单个合约或主力连续的逐日 K 线,六家交易所含大商所(此前大商所只有实时价); 实测价格与交易所官方逐日一致。
  • 行情层重排:能用的在前,mootdx 行情命令移到 §1.7 留档。新旧编号对照见 Layer 1 开头;下面历史版本说明里写的仍是旧编号。
  • 期货修正:上期能源在各类数据首日前抛 ValueError(此前报成「格式可能已变」的 RuntimeError),期权首日更正为 2021-06-21; 上期所日行情实测最早 2002-01-07、中金所 2010-04-16,文档原写 2015 年。
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